Die multifaktorielle Long-Short-Aktienperformance im Februar war die stärkste, die wir seit vielen Monaten gesehen haben. Nicht nur, dass jedes US-Faktorportfolio Alpha generierte, sondern auch jedes Faktorportfolio im obersten Dezil erzielte positive Renditen, während nahezu jedes Faktorportfolio im untersten Dezil negative Renditen erzielte. Ein Anblick von Schönheit...