La performance des actions longues et courtes multifactorielle en février a été la plus forte que nous ayons vue depuis de nombreux mois. Non seulement chaque portefeuille de facteurs américain a généré de l'alpha, mais chaque portefeuille de facteurs du top décile a généré des rendements positifs tandis que presque tous les portefeuilles de facteurs du bas décile ont généré des rendements négatifs. Une chose de beauté...