Performanța multifactorială long short pe acțiuni în februarie a fost cea mai puternică pe care am văzut-o în ultimele luni. Nu doar că fiecare portofoliu cu factori din SUA a generat alfa, dar fiecare portofoliu cu factori de decile de sus a generat randamente pozitive, în timp ce aproape fiecare portofoliu cu factori de decile de jos a generat randamente negative. Un lucru frumos...