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Jeff Liang
Jeff Liang
7 小时前·
偏度纬度的波动率交易可不是那么直观的。 举一个最简单的例子： 卖出虚值Put，并且保持Delta Hedge。 现货持续单边上涨，假设平值IV水平不变。 问：卖出Put并Delta Hedge的组合，是赚钱？是亏钱？