El rendimiento de la estrategia de renta variable long short multifactorial en febrero fue el más fuerte que hemos visto en muchos meses. No solo cada cartera de factores en EE. UU. generó alfa, sino que cada cartera de factores en el decil superior generó rendimientos positivos, mientras que casi todas las carteras de factores en el decil inferior generaron rendimientos negativos. Una cosa de belleza...